De beräkningsantaganden som många svenska försäkringsbolag idag använder för sjukförsäkring bygger i stor utsträckning på statistik från 1980-talet. Vissa bolag har uppdaterat sina antaganden från branschens erfarenheter kombinerat med egen statistik eller baserat på statistik från Försäkringskassan. I den här artikeln refereras i korthet till den undersökning av svensk sjukförsäkring (SUS) och dess antaganden som genomförts i Försäkringstekniska forskningsnämndens (FTN) regi. Bland annat har frågan huruvida kön kan användas som premiebestämmande faktor analyserats vilket visar på att kön har en direkt påverkan på prissättningen av sjukförsäkringsprodukter.
Den fullständiga rapporten har publicerats i bokform och finns till försäljning på Svenska Försäkringsföreningens hemsida www.forsakringsforeningen.se. Boken finns endast i en begränsad upplaga.
Bakgrund
I Sverige har vissa branschövergripande frågor av forskningskaraktär av tradition genomförts i regi av FTN. Däribland finns utredningar avseende svensk dödlighet och sjuklighet.
Den 13 december 2004 antog Europeiska unionens råd direktivet 2001/113/EEG om genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållandet av varor och tjänster. Vad avser försäkringstjänster har, bland andra, Sverige fått ett undantag från att tillämpa direktivet fullt ut. I praktiken innebär det att i de fall Sverige kan påvisa skillnader mellan kön vad avser premiesättningen av vissa försäkringstyper får den informationen användas.
Uppdraget att påvisa dessa statistiska skillnader har getts till FTN. En av dessa typer av försäkringar där undantaget gäller är just sjukförsäkring vilket är en av huvudorsakerna till att denna sjuklighetsundersökning inom svensk försäkring genomförs. Som huvudregel är det från 21 december 2007 förbjudet att använda kön som en faktor vid beräkning av premier och ersättningar. Den nu föreliggande rapporten, SUS, kommer att följas upp med jämna mellanrum för att säkerställa att undantaget har sitt berättigande även i framtiden.
Föreliggande undersökning har således genomförts på uppdrag av Försäkringstekniska forskningsnämnden. En arbetsgrupp tillsattes för ändamålet, vilken utgjorts av Erik Alm, Gunnar Andersson, Bengt von Bahr, Erland Ekheden, Åsa Larson, Ellinor Samuelsson och Christian Stotzer Salmerón. Visst bidrag till den internationella utblicken har också lämnats av Hanna Scherp. Vidare har Veronicka Hjorter bidragit till avsnittet om jämförelser mellan olika grundsystem under 1900-talet.
Undersökningens inriktning
Materialet till sjuklighetsundersökningen samlades in under hösten och vintern 2008/2009. Som grund för rapporteringen användes Instruktion för rapportering till Försäkrings-förbundets sjuklighetsundersökningar (2008-09-11). Sammanlagt har cirka 230 000 sjukfall
rapporterats från totalt 16 bolag: AMF Pension, Aspis Liv, Bliwa, Folksam Liv, FPK, Handelsbanken Liv, KPA, Länsförsäkringar Liv, Moderna Liv & Pension, Nordea Liv och Pension, SalusAnsvar, SEB Trygg Liv, Skandia, SPP, Swedbank samt Trygg-Hansa.
Sjuklighetsincidens (insjuknande) och avveckling har rapporterats separat av bolagen.
Undersökningen omfattar en övergripande uppskattning av hur insjuknandefrekvenserna skiljer sig mellan dels olika åldersgrupper och dels mellan män och kvinnor. Undersökningen går på djupet rörande avveckling av sjukfall. Sjukligheten för båda könen och åldersgrupper (5-årsintervall) redovisas var för sig och jämförs.
De olika typerna av produkter som förekommer på den svenska sjukförsäkringsmarknaden beskrivs översiktligt och en jämförelse görs av hur sjukavvecklingen skiljer sig åt mellan produktgrupperna. En teoretisk modell för att beskriva och beräkna sjukförsäkring presenteras också, liksom en genomgång av hur skattningarna i undersökningen tagits fram.
Antaganden inom sjukförsäkring
De antaganden som används inom sjukförsäkring gäller väsentligen sådant som är sjukfallsrelaterat, det vill säga incidens (ett mått för hur många som insjuknar i ett försäkringsbestånd) respektive avveckling (ett mått för hur snabbt utbetalningar för inträffade sjukfall upphör till följd av rehabilitering eller dödsfall). Dessutom används ett antaganden rörande omkostnader och marknadsbaserade faktorer som ränta och inflation.
För att ett försäkringsbolag ska kunna beräkna sitt behov av försäkringstekniska avsättningar för sjukförsäkring, det vill säga sitt behov av kapital för att finansiera framtida utbetalningar för inträffade kända sjukfall, behövs inte något antagande om insjuknandefrekvens, incidens. Däremot krävs ett antagande om hur länge sjukfallen kommer att bestå, med andra ord den tid som förlöper innan de avvecklas.
Omkostnadsnivån och behovet av avsättningar för IBNR (Incurred But Not Reported), det vill säga kapitalbehovet för utbetalningar i redan inträffade sjukfall som dock ännu inte kommit till bolagets kännedom, är båda mycket beroende av den specifika sjukförsäkringsprodukten och situationen på det enskilda försäkringsbolaget. Dessa delar passar därför inte för en branschövergripande studie. Antaganden om diskonteringsränta och inflation bör göras med utgångspunkt från aktuell makroekonomisk situation, på samma sätt som görs inom livförsäkring.
Datamaterial och datakvalitet
För att SUS skulle bli heltäckande inbjöds, som tidigare nämndes, samtliga svenska livförsäkringsbolag och pensionskassor att delta i undersökningen och ombads att leverera sjukstatistik från kalenderåren 2000-2007. SUS har baserats på statistik om individuella sjukförsäkringar, gruppsjukförsäkringar, sjukförsäkringar kopplade till tjänstepensioner, premiebefrielseförsäkringar kopplade till individuella liv- och pensionsförsäkringar och premiebefrielseförsäkringar kopplade till tjänstepensioner. Försäkringar som enbart betalat ut engångsbelopp vid sjukdom har däremot inte tagits med, eftersom någon avveckling där inte går att studera.
Ett praktiskt problem har varit att uppgifter om försäkrat bestånd av sjukförsäkringar och skadeuppgifter hanteras i olika datasystem av bolagen, något som gör incidensstatistik svår att sammanställa. Genomgående har det visat sig svårare att ta fram uppgifter av hög kvalitet för premiebefrielseförsäkring än för sjukförsäkring. Noggranna avstämningar har gjorts med bolagen för att säkra upp en hög datakvalitet.
Inga jämförelser har gjorts med offentlig sjukförsäkringsstatistik från Försäkringskassan.
Resultat
Ett genomgående resultat att det finns tydliga skillnader i sjuklighet mellan kvinnor och män. I samtliga studerade åldersgrupper gäller att kvinnor har en högre sannolikhet att insjukna än män, och även vad det gäller avvecklingen finns tydliga skillnader mellan könen och de olika åldersgrupperna. I åldersgruppen 40-45 år syns det tydligast att kvinnor generellt är sjuka under längre tid än män. Slutsatsen är att den sammanlagda effekten av skillnader mellan könen i insjuknande och sjukavveckling visar att det finns statistiskt underlag för bolagen att tillämpa olika premier för sjukförsäkrade kvinnor och män.
I arbetet har också ingått att ta fram ett nytt förslag på utjämning av den observerade avvecklingsfunktionen. Väsentligen har samma struktur, en summa av exponentialfunktioner i insjuknandeålder samt duration, bibehållits och antalet parametrar har kunnat begränsas på ett rimligt sätt. SUS innehåller också en kortfattad beskrivning av såväl Kaplan-Meier-teknik som Nelson-Aalen-teknik för att skatta avvecklingsfunktionen.
Den nya utjämnade avvecklingsfunktionen innebär en tillräckligt bra anpassning till observerade data för reservsättningsändamål.
Tidigare undersökningar, svensk sjukförsäkringshistorik samt internationella jämförelser
Eftersom historien om svensk sjukförsäkringsmetodik är ganska brokig och ofta visat prov på bristande underlag för att kunna göra statistiskt säkra skattningar av framtida utbetalningar för pågående sjukfall, har vi inom ramen för SUS funnit det intressant att referera till den allmänna utvecklingen under 1900-talet.
Dels diskuteras svensk sjukförsäkringshistorik, dels beskrivs hur försäkringsbolagen tidigare arbetat med beräkningsmetoder, till exempel principer för försäkringstekniska antaganden. Dessutom redogörs för de regelbundna sjuklighetsundersökningar som tidigare gjorts av branschen gemensamt eller av enstaka aktörer.
SUS-rapporten avslutas med en internationell utblick som beskriver hur sjukförsäkring bedrivs i några utvalda länder inom och utom Norden. Korta beskrivningar görs av bland annat prissättning och beräkning av försäkringstekniska avsättningar.
Gunnar Andersson är ordförande i Försäkringstekniska forskningsnämnden och adjungerad professor i matematisk statistik.