Sök artikel

Sökningen gav 1 träffar, visar 1 - 1

Aggregering av kapitalkrav i standardformeln i Solvens II

Utgåva: 4 / 2017 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning, Försäkringsteknik | Författare: Magnus Carlehed

Enligt Solvens II ska försäkringsbolag hålla så mycket kapital att de klarar olika typer av negativa händelser. Man beräknar ett separat kapitalkrav för vart och ett av ett antal olika riskslag, och aggregerar sedan dessa med hjälp av givna ”korrelationskoefficienter”, vilket ger den så kallade standardformeln. Författaren har studerat denna typ av aggregering och jämför den med en mer korrekt aggregering där riskerna simuleras simultant.